Competenze
Asset Allocation & gestione di portafoglio quantitativa
Per i clienti interessati a soluzioni personalizzate di tipo liability driven, cashflow driven o a rischio controllato, sono disponibili i servizi di analisi dell'asset allocation e gestione di portafoglio quantitativa.
Attingiamo all'integrazione e alle sinergie create da due team: Asset allocation, Soluzioni LDI e Data Science e Strategie quantitative.
12 professionisti
13 anni di esperienza in media
Trieste
Definiamo l'asset allocation strategica, che combina le esigenze dei clienti e le aspettative di mercato per raggiungere l'obiettivo di rischio/remunerazione a lungo termine
La costruzione del portafoglio attraverso l'asset allocation si basa su studi di ottimizzazione e analisi di frontiera efficiente e viene effettuata con strumenti dedicati, sviluppati internamente
Fonte: Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati al mese di dicembre 2022.
Attraverso l'analisi di mercato interna, ottimizziamo ex-ante gli orientamenti di asset allocation tattica (TAA) per sfruttare i ritorni attesi a breve termine corretti per il rischio
Le attività di implementazione e monitoraggio della TAA e adeguamento continuo dei portafogli modello sono condotte di conseguenza
Configuriamo soluzioni personalizzate per clienti LDI/CDI
L'analisi incorpora KPI/KRI specifici, unitamente ai vincoli sul capitale di vigilanza
È possibile arricchire ogni studio con proiezioni di passività, simulazioni CFM, stime SCR, ipotesi di rischio di copertura, scenari di reazione a singoli eventi e back-testing
Possiamo ripartire il rischio e il rendimento del portafoglio in base a fattori statistici e fondamentali
Analisi dell'esposizione fattoriale ex-ante/post
Verifica di coerenza nell'implementazione dell'esposizione fattoriale
La nostra divisione di Data Science esplora e sviluppa modelli AI e ML per potenziare l'offerta LDI nel suo complesso
Le iniziative principali riguardano algoritmi NLP, predizione automatica di TAA, applicazione web, progettazione di database e servizi su cloud
